22 giờ trước
i wrote an article a month or two ago on s*bstack about how i structure my portfolio with risk premia trades, active strats & alpha
i have had some positive feedback on it so i wanted to post it on here too
the post is about there are some examples so i hope you enjoy
1/x
I know portfolio construction sounds like a dry topic so I plan on keeping it engaging by providing examples on each component.
Before I go any further I must say I am (generally) a delta neutral trader. I (generally) do not have directional exposure.
High Level Overview
At a high level I break my portfolio up into 3 components:
Risk premia strategies
Active strategies
Alpha strategies
They are not equally weighted as risk premia strategies are relatively easy to find whereas alpha strategies are obviously harder to find.
Risk Premia
Risk premia strategies are (generally) easy to find. These are strategies that are low effort and tick over every day. They help pay the bills but (probably) won’t make you rich.
You should be able to estimate how much the strategy will make every week/month/year.
I usually try to have a few of these tied together
Delta Neutral Example
A risk premia strategy that I was running for a while was staking ATOM and shorting the perps.
The first leg of the trade was staking ATOM (the coin) to validators which was paying roughly 20%, if I remember correctly.
There were risks:
Liquidation risk at the exchange if ATOM were to pump and you couldn’t get money there quickly enough
Ledger/hot wallet risk
General rug risk (it is ever present in crypto lol)
Author note: I just checked on this trade and it seems the perps now have negative funding, meaning it now costs you to go short.
So the trade is over. Maybe look around at coins that have low double digit staking rewards and the funding is consistently positive.
14,91 N
173
Nội dung trên trang này được cung cấp bởi các bên thứ ba. Trừ khi có quy định khác, OKX không phải là tác giả của bài viết được trích dẫn và không tuyên bố bất kỳ bản quyền nào trong các tài liệu. Nội dung được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin và không thể hiện quan điểm của OKX. Nội dung này không nhằm chứng thực dưới bất kỳ hình thức nào và không được coi là lời khuyên đầu tư hoặc lời chào mời mua bán tài sản kỹ thuật số. Việc sử dụng AI nhằm cung cấp nội dung tóm tắt hoặc thông tin khác, nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác hoặc không nhất quán. Vui lòng đọc bài viết trong liên kết để biết thêm chi tiết và thông tin. OKX không chịu trách nhiệm về nội dung được lưu trữ trên trang web của bên thứ ba. Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số, bao gồm stablecoin và NFT, có độ rủi ro cao và có thể biến động rất lớn. Bạn phải cân nhắc kỹ lưỡng xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp hay không dựa trên tình hình tài chính của bạn.